12+

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ АКЦИЙ

Рассматривается задача статистического моделирования динамики цены акций российских и зарубежных эмитентов с заданными показателями риска и доходности при условии нормального распределения доходности. Накладывается естественное ограничение на отрицательную доходность. Предлагаемый подход имеет простую математическую реализацию. Описанный в статье метод моделирования может быть полезен как частными инвесторами, так и крупными инвестиционными фондами. Для реализации метода моделирования написана программа в пакете Matlab. Приводится пример моделирования.

Количество просмотров: 2121 (смотреть статистику)
Количество скачиваний : 528
Полный текст (HTML)Полный текст (PDF)К списку статейВ раздел
  • Комментарии
  • Список литературы

Пока никто не оставил комментариев к этой публикации.
Вы можете быть первым.

Оставить комментарий: