Рассматривается задача статистического моделирования динамики цены акций российских и зарубежных эмитентов с заданными показателями риска и доходности при условии нормального распределения доходности. Накладывается естественное ограничение на отрицательную доходность. Предлагаемый подход имеет простую математическую реализацию. Описанный в статье метод моделирования может быть полезен как частными инвесторами, так и крупными инвестиционными фондами. Для реализации метода моделирования написана программа в пакете Matlab. Приводится пример моделирования.
The paper considers the problem of statistical modeling of share price performance of the Russian and foreign emitents and the indices of risk and profitability in conditions of normal distribution of profitability. A natural limit for negative profitability is imposed. The offered approach has a simple mathematical realization. The modeling method described in the article can be useful for both private investors, and large investment funds. For realization of the method of modeling the program in Matlab package was written. An example of modeling is given.