СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ АКЦИЙ
Рассматривается задача статистического моделирования динамики цены акций российских и зарубежных эмитентов с заданными показателями риска и доходности при условии нормального распределения доходности. Накладывается естественное ограничение на отрицательную доходность. Предлагаемый подход имеет простую математическую реализацию. Описанный в статье метод моделирования может быть полезен как частными инвесторами, так и крупными инвестиционными фондами. Для реализации метода моделирования написана программа в пакете Matlab. Приводится пример моделирования.
Количество просмотров: 5442 (смотреть статистику)
Количество скачиваний: 8167
Пока никто не оставил комментариев к этой публикации.
Вы можете быть первым.